厚尾金融数据的计量分析

摘要：

近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部.本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法.

关键词：厚尾金融数据、正态分布、正态化变换

所属期刊栏目：20

分类号：F810(财政、国家财政)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：116-119