股票价格波动与成交量的天内效应和周内效应
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

10.3969/j.issn.1000-3894.2003.04.036

股票价格波动与成交量的天内效应和周内效应

引用
本文研究了证券交易中存在的成交量与价格变化的联系,发现在一个连续交易时间段内,在开始交易的一段时间和即将结束前的一段时间里,成交量与价格变化都比其他时间大,这种现象按照连续交易时间段定义为天内效应和周内效应.作者对有关交易数据进行了回归,在包含表明交易时间的逻辑变量的回归方程有更强的解释能力,证明交易时间在股票成交量对股票价格波动的影响中起了一定的作用.本文最后对这一现象进行了分析.

天内效应、周内效应、有信息的投资者、清偿性投资者

F8(财政、金融)

2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

157-161

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

数量经济技术经济研究

1000-3894

11-1087/F

2003,(4)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn