10.3969/j.issn.1000-3894.2003.03.011
信用差价看跌期权的定价
本文在 Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式.
Cox过程、信用衍生工具、Cox-Ingersoll-Ross、多因子平方根扩散模型、信用差价看跌期权
20
F8(财政、金融)
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
54-59
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10.3969/j.issn.1000-3894.2003.03.011
Cox过程、信用衍生工具、Cox-Ingersoll-Ross、多因子平方根扩散模型、信用差价看跌期权
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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