10.3969/j.issn.1000-3894.2002.04.028
深成指数的混沌吸引子分形维研究及预测
近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点.本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov 指数,用G-P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数,从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征.
混沌、Lyapunov指数、吸引子、分形维、神经网络
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F83;TP3
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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