10.3969/j.issn.1000-3894.2002.04.024
插值法在零息收益曲线构造中的实证研究
本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线.经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息收益曲线的最佳方法;并认为在对利率衍生工具定价时,利用立方插值法构造零息收益曲线时应尽量采用1~10年期的数据来预测利率.
零息收益曲线、线性插值、三次样条插值、立方插值
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TN9;O53
国家自然科学基金79970015,70142015;高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
2006-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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