插值法在零息收益曲线构造中的实证研究

摘要：

本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线.经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息收益曲线的最佳方法;并认为在对利率衍生工具定价时,利用立方插值法构造零息收益曲线时应尽量采用1～10年期的数据来预测利率.

关键词：零息收益曲线、线性插值、三次样条插值、立方插值

所属期刊栏目：19

分类号：TN9;O53

资助基金：国家自然科学基金79970015,70142015;高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：92-94