成交量对证券组合投资有效边界影响的实证分析

摘要：

本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义.

关键词：成交量、组合投资、有效边界

所属期刊栏目：18

分类号：F83;F22

资助基金：国家自然科学基金79870031,7991076180,79942015

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：85-88