套利定价理论的实证研究

摘要：

套利定价理论假设投资者是喜多厌少的竞争经济主体,资产的收益由多个风险因素生成,通过资本市场不可能持续存在套利机会、所有完全替代的资产价格相同这一具有现实说服力的法则,推导出了更为一般的资本市场定价模型.本文在探讨套利及套利定价模型的基础上,比较研究套利定价理论的因子分析方法,最后提出套利定价理论的非线性检验方法.

关键词：套利定价、因子分析、实证检验

所属期刊栏目：18

分类号：O21;F83

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：29-33