10.3969/j.issn.1000-3894.2000.11.011
利率服从跳-扩散过程的期权定价
@@ 一、引 言
当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black-Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率.
无风险利率、扩散过程、期权定价、无风险证券、随机变量、欧氏、函数、股票、公式
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F8(财政、金融)
2007-06-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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无风险利率、扩散过程、期权定价、无风险证券、随机变量、欧氏、函数、股票、公式
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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