关注大豆、豆粕跨期套利机会——近期豆类品种跨期价差与套利机会分析

摘要：

@@ 众所周知,时间和资金运动因素都可能引发某一品种多个合约的期价出现局部的失衡,而这种失衡最终会被市场所纠正.这就是通过套利操作获取收益的过程.近期豆价高位运行,看多和看空的市场人士对于后市的把握都表现出一定的谨慎,资金呈现明显流出,而期价在高位震荡.在这种行情格局下,进行套利操作也是一种较为可行的选择.以下,笔者简略分析一下近期大豆和豆粕相关合约的价差走势及其套利机会.

机标关键词：套利机会、跨期套利、跨期价差、机会分析

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：13-15