中国股市的ARCH效应分析
本文对ARCH模型的发展及各模型的特点进行了较为详细的讨论,在分析中国股市波动性特征的基础上,利用ARCH类模型对中国股票市场的波动性进行了检验,发现中国股市具有较为明显的ARCH效应,针对中国股市现存问题,借鉴成熟股市的经验,提出了加快发展中国股市的政策建议.
中国股市、ARCH模型、波动性
24
F832.51;F224.0;F323.7
国家社会科学基金98BJY064
2007-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
29-36
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中国股市、ARCH模型、波动性
24
F832.51;F224.0;F323.7
国家社会科学基金98BJY064
2007-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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