基于 VaR 的畜产品市场价格风险阈值研究--以北京市农产品批发市场为例

摘要：

以北京市农产品批发市场的猪肉、鸡肉、鸡蛋价格为研究对象，运用 Census X12季节调整方法、Ho-drick-Prescott 滤波法结合风险价值法（VaR 法）测算了北京畜产品价格风险阈值。将畜产品实际价格剔除趋势价格的偏离视为市场价格风险，有效排除价格内在趋势性变化的影响，只反映波动要素的一面，更能客观反映引起市场风险的价格波动状态。研究发现，北京畜产品市场是一类高风险频发的市场，价格异常涨跌的风险事件占整体价格风险事件发生的一半以上，并且价格风险事件的发生带有一定的持续性，经常是连续数月持续发生涨跌情况。其中，猪肉的价格波动风险强度要高于鸡蛋和鸡肉。

关键词：畜产品、猪肉、鸡肉、鸡蛋、市场价格、风险阈值、风险价值法

分类号：TU9;TS2

资助基金：北京市科技计划课题“北京畜产品市场价格风险预警与决策支持”Z141100006014040；中国农业科学院科技创新工程CAAS-ASTIP-2015-AII

在线出版日期：2016-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：11-17