房地产贷款违约与银行系统性风险 ——基于银行间市场债务违约与资产减值抛售视角

摘要：

文章构建了银行间市场债务违约与资产减值抛售共同作用下的银行系统性风险形成模型,研究房地产贷款违约冲击下我国银行系统性风险的形成机制.通过对2012-2020年银行体系进行系统性风险测算发现:银行体系能够抵御房地产贷款违约冲击,银行系统性破产主要发生在缩表导致的风险传染过程中;资产减值抛售是造成银行系统性损失的重要因素,银行间市场债务违约对系统性风险的影响有限;不同程度房地产贷款违约冲击造成的银行风险传染强度差异较大;银行脆弱性与银行资产规模关系不大,风险贡献度与资产规模密切相关.研究结论为监管部门提供了银行风险预警与测算的依据.

关键词：房地产贷款违约、商业银行、系统性风险、银行间市场债务违约、资产减值抛售

所属期刊栏目：35

分类号：F832.33;F832.45(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金18BJY248

在线出版日期：2023-03-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：3-15