随机利率下半连续型寿险产品定价分析

摘要：

寿险公司对寿险产品进行准确定价可以减少负债压力,还可以提高寿险公司的偿付能力.文章分析随机利率对寿险产品年缴纯保费和责任准备金定价的影响,运用GMM方法对Vasicek模型进行参数估计和检验,并使用该模型模拟随机利率.通过一个特定的实例假设,利用Monte Carlo方法对随机利率下半连续型终身寿险的年缴纯保费和责任准备金进行模拟,并与固定利率下的进行对比,为寿险公司在利率变动下的合理定价和风险管控提供依据.

关键词：Vasicek模型、蒙特卡洛模拟、责任准备金

分类号：F840.622(保险)

资助基金：安徽财经大学研究生科研创新基金项目"随机利率下寿险公司的经营风险分析"ACYC2018102

在线出版日期：2020-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：73-83