大数据时代中国股票市场有效性研究

摘要：

大数据技术的普及带来了金融科技的发展与创新,证券市场有效性也随之发生了变化.本文选取2007-2017年沪深300指数和中证500指数的日对数收益率为研究样本,以2012年为大数据时代开启节点,采用带有控制变量的滞后六阶自相关模型,对大数据时代开启前、后股票市场有效性进行实证分析,发现我国股票市场仍未达到弱式有效,但是大数据时代后市场有效性显著增强,并提出提高我国股票市场有效性的相关政策建议.

关键词：股票市场、市场有效性、大数据

分类号：F832.51(金融、银行)

资助基金：教育部校企合作项目"互联网金融案例库";广东省教改课题"商业银行沙盘实践教学";华南农业大学教改课题"商业银行沙盘实践教学"

在线出版日期：2020-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：60-72