美国共同基金波动性及其动态预测对中国的启示 ——以偏空策略基金为例

摘要：

本文利用ARCH模型方差随时间变化而变化的特性,联合广义ARCH模型及其拓展模型,以及向量自回归模型,对美国共同基金——偏空策略基金基于国际黄金价格的变动进行模型建立、Granger因果检验、脉冲响应分解、方差分解及预测,在政策、风险、监管等方面给出对中国开放对冲基金或偏空策略基金的政策建议.

关键词：偏空策略基金、ARCH模型、VAR模型

分类号：F833(金融、银行)

在线出版日期：2018-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：61-71