基于BX灰色马尔科夫模型的商业银行资本充足率预测——以交通银行为例

摘要：

资本充足率是保证银行正常运营所必需的资本比率,是衡量银行综合风险的重要指标,对抑制风险资产的过度膨胀,保证银行等金融机构良性发展具有重要意义.科学预测商业银行资本充足率,对监控商业银行的经营行为,防控金融风险,促进商业银行健康发展具有重要意义.本文运用BX灰色马尔科夫模型预测交通银行资本充足率,发挥两种方法的优势,取得了较为理想的效果,平均预测比传统GM(1,1)模型减小81.450%,比BXGM(1,1)模型减小67.56%.

关键词：交通银行、资本充足率、预测、灰色模型、马尔科夫理论

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目61373110

在线出版日期：2017-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：5-15