我国沪深300股指期货套期保值效果的实证研究

摘要：

在证券市场上,通过构建投资组合,投资者可以很好地规避非系统性风险,而系统性风险是由整个经济或政治形势的变化所造成,不随投资者的意愿而改变.要规避系统性风险,主要在于套期保值,套期保值比率在很大程度上决定了套期保值的有效性.本文通过构建模型来研究我国沪深300股指期货套期保值的效果,按照时间长度的不同,找出最优的套期保值率,使套期保值效果达到最好.

关键词：系统性风险、股指期货、套期保值、最优套保比率

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：上海市教委科研创新项目B-7600-13-005

在线出版日期：2016-02-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：88-95