基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价

摘要：

假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并建立了平价公式。

关键词：外汇期权、分数跳一扩散过程、保险精算方法、随机利率

分类号：F830.92(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金11271259;上海市自然科学基金10ZR1420600;上海市教委科研创新重点项目11ZZ182

在线出版日期：2012-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：81-88