基于超高频数据的日内风险价值度量研究

摘要：

随着金融市场的快速发展,传统的以日为单位的风险价值（VaR）已无法满足金融风险管理的需求,计算持有期小于1天的日内风险价值（Intraday VaR）显得愈加重要。文中对日内风险价值测度的方法进行了梳理、细化和改进,对测度中细节给予更加充分的考虑,最后结合我国股市特点对日内风险价值测度进行了实证研究。

关键词：高频数据、日内风险价值、蒙特卡洛模拟

分类号：F831.5(金融、银行)

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：29-34,46