10.3969/j.issn.1673-680X.2011.06.004
中国市场上一类指数型分级基金的定价模型与金融分析
对于我国市场上一类指数型分级基金的定价问题,本文利用无套利原理,对银华深证100指数分级基金建立数学模型,通过求解偏微分方程得到显式解,并从金融意义上分析了各个参数以及杠杆率对价格的影响.另外,对条款设计进行了合理性改进,在向下敲出边界上引入计时器,加强产品的投资保本性.
分级基金、偏微分方程、金融分析
F830.91(金融、银行)
上海师范大学一般科研项目SK201211
2012-05-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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