蒙特卡罗方差减小技术以及在金融中的应用

摘要：

本文主要介绍Monte Carlo方差减小技术及其在金融中衍生证券定价的一些的应用.对近几年来国际上取得的主要研究成果作了简要的介绍和比较.并提出一些目前待解决的问题.

关键词：Monte Carlo方法、方差减小、控制变量、重要抽样、金融衍生物

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家973重点基础研究计划项目2007CB814903;上海市教委科学计算E-研究院项目E03004

在线出版日期：2010-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：51-58