马科维茨均值方差准则的应用

摘要：

原先对马科维茨均值方差准则的预估,已被证明是严重背离了其最优投资组合的理论.近年人们对于这个问题不断尝试了一些新的方法.本文针对最优投资组合的问题,阐释了新修正过的bootstrap方法预估和其资产分配形式,并证明这些修正过的bootstrap方法预估,是与其理论相一致的.本文所做的模拟测试显示,我们提出的方法可以涵盖到投资组合分析问题的本质;该模拟测试也进一步证实了我们的理论.

关键词：最优投资组合、均值方差准则、大维随机矩阵、bootstrap方法

分类号：F840.6(保险)

在线出版日期：2010-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：42-50