上海股票市场的分形特征研究

摘要：

本文对有效市场假说和分型市场假说的基本理论做了介绍,对上海证券市场的分形结构进行了研究,并对上证指数收盘价的日数据和周数据进行R/S分析并计算Hurst指数,通过对比发现,上海股票市场不属于EMH所描述的有效市场,而是具有自相似性、状态持续性、长期记忆周期等明显的分形特征.

关键词：分形市场、R/S 分析、Hurst指数、持续性、长期记忆性

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：53-58