基于ARIMA模型对上证国债指数的预测研究

摘要：

债券价格变化受很多不确定因素影响,而各个因素之间的相关关系又错综复杂,所以从理论上完全弄清楚债券的变化机理是件冗杂的事情,也非常困难.然而,债券是一个运动的、特殊的系统,也存在着可以被探索到的规律.本文以上证国债指数为例,选取2008年7月1日至2009年7月31日的日收盘价作为数据,利用Eviews软件对该数据建立自回归移动平均模型,对上证国债指数进行预测,并对预测效果给予评价,提出采用一步向前静态预测方法对国债价格进行短期预测的方法,可为国债发行主体和投资者进行相关决策时提供参考.

关键词：模型、上证国债指数、时间序列

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：46-50