基于转股价修正条款的可转债定价

摘要：

在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的.尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视.基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数值求解.

关键词：可转换债券、AFV模型、转股价修正条款、有限差分法

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金编号:70771099G0115

在线出版日期：2010-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：16-23