10.3969/j.issn.1673-680X.2008.06.013
股指期货套期保值比率与绩效实证研究
本文运用协整等分析方法,采用OLS回归模型方法、双变量向量自回归模型方法、基于协整的误差修正模型方法、广义自回归条件异方差(GARCH)模型方法、误差修正的GARCH模型方法等对不同模型下的套期保值比率进行实证研究.发现采用各种方法计算的结果都优于"幼稚法",但各种方法的结果差别不大.最后运用最小方差法对套期保值的有效性做出评价.
股指期货、套期保值比率、协整、套期保值绩效
F830.9(金融、银行)
2009-04-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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