广义欧式加权算术平均价格一揽子期权定价

摘要：

本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃-扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,有模型限定下,运用It(o)-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,得出加权算术平均价格一揽子期权的一个推广的解析定价公式.

关键词：加权算术平均、一揽子期权、期权定价、风险中性

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10471043;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目563802

在线出版日期：2008-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：45-51