VaR方法在资产管理风险控制中的实证研究

摘要：

本文使用国际通行的VaR方法来研究证券投资公司资产组合管理的风险计量、分析和控制.建立了以VaR为主要风险控制指标的风险管理模型,并进行了相应的实证研究和探讨.目的是对证券投资公司的资产组合管理进行定量研究,为证券投资公司风险定量化管理提供理论和实证的支持和借鉴.

关键词：VaR、证券投资公司、资产管理、风险控制、实证研究

分类号：F830.593(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：44-48