对"认股权证"理论价值修正的实证分析

摘要：

认股权证在许多方面既类似于又不同于看涨期权.影响其价值的因素比普通的期权复杂.本文应用连续时间金融中的经典模型--公司资本定价模型,从公司价值的角度出发,同时考虑股本稀释与现金流流入效应,对认股权证的理论价值进行分析,并以宝钢G股欧式认服权证为例做实证分析.

关键词：欧式认股权证连续时间金融公司资本定价

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：60-64