10.3969/j.issn.1673-680X.2005.03.007
论风险值波动率预测方法在风险管理中的运用
风险值(VaR)是目前金融界广泛使用的衡量和管理金融市场风险的工具之一,也是巴塞尔委员会要求的银行评价市场风险资本充足率的数量依据.常用的方差-协方差法计算VaR的一个关键点是准确预测波动率.随着我国金融改革的不断深入,金融机构在风险管理中运用适当的标准和方法,可以提高金融机构的风险管理能力,提升其竞争力.
市场风险、风险值(VaR)、波动率、方差-协方差法
F830.39(金融、银行)
2007-07-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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