基于KLR模型的中国银行业系统性风险预警研究

摘要：

本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测.检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳.

关键词：宏观审慎管理、系统性风险、风险预警、KLR模型

分类号：F832.2(金融、银行)

资助基金：本文获得国家社会科学基金重点项目"财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究"12AZD035、国家自然科学基金创新群体"金融创新与风险管理"71221001的资助.

在线出版日期：2015-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：59-62,37