商业银行利率风险管理中久期缺口测算及其防御策略——基于中国股份制商业银行的实证分析
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求.本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险.对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果.
利率风险管理、久期缺口、实证分析
F832.33(金融、银行)
2014-06-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
103-106
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利率风险管理、久期缺口、实证分析
F832.33(金融、银行)
2014-06-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
103-106
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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