监管资本与经济资本存在本质区别吗?

摘要：

本文将监管资本的内部评级法与经济资本CreditRisk+模型的违约概率参数进行匹配,在此基础上对两者计算的非预期损失进行比较,数值分析结果显示随着信贷组合规模的增大两者数值趋于相同,其差异大小主要取决于信贷组合的分散化程度.通过对穆迪1970-2010行业违约率数据进行分析,并构建考虑违约相关性的经济资本模型计算非预期损失,研究结果表明实际商业银行的内部经济资本计量模型的输出往往会小于监管资本,这种差异是因经济资本模型与监管资本模型中信贷组合的风险特征不同所造成.

关键词：监管资本、经济资本、内部评级法、CreditRisk+模型、违约概率、区别

分类号：F830.2(金融、银行)

在线出版日期：2014-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：63-68