经济周期和监管变化对资本缓冲、风险和绩效的影响——基于我国上市银行的实证研究

摘要：

本文使用国内14家上市银行2002-2012年的年度非平衡面板数据,利用单步系统GMM估计法,研究了经济周期和监管变化对银行资本缓冲、风险和绩效的影响,实证结果表明:(1)我国银行资本缓冲与经济周期呈现正相关关系.资本监管的变化使得银行资本缓冲呈现出更强的逆周期性;(2)我国银行风险的周期效应不明显,监管变化显著影响银行风险;(3)我国银行绩效的周期效应不明显,资本监管的变化对绩效影响不显著;(4)资本缓冲会显著增加银行的绩效,而其对银行风险影响不明显.

关键词：资本缓冲、风险、绩效、经济周期、监管变化、GMM估计、上市银行

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：教育部新世纪优秀人才支持计划NCEF-08-0609

在线出版日期：2014-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：15-21