基于宏观压力测试的我国商业银行系统性风险的度量

摘要：

本文主要以贷款违约率表示商业银行系统性风险的指标,根据Logit模型,将商业银行的不良贷款率转换为综合经济指标,并将综合经济指标与各宏观经济变量作回归分析,通过敏感压力分析和情景压力分析,结果表明,商业银行一年期贷款利率的提高,导致商业银行的违约率增加;在GDP增速严重下滑的情况下,商业银行的违约率骤然增加.

关键词：系统性风险、敏感压力分析、情景压力分析

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2014-02-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：102-105