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开放式基金的资产抛售与股票折价套利

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文章在对2004-2010年中国的开放式基金抛售股票的行为进行研究后发现,基金在面临赎回压力时倾向抛售市净率低、换手率高的股票,抛售时会引起这些股票产生显著的折价,但在抛售期后这些股票会产生价格反转。投资者可以利用公开的信息筛选被基金抛售的股票,并构建相应的投资组合来获取抛售期后价格反转带来的收益。

开放式基金、资产抛售、股票折价、套利

F830.9(金融、银行)

中央高校基本科研业务费专项资金;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地的资助

2012-08-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

77-81

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1006-1428

31-1160/F

2012,(5)

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