商业银行流动性建模、预测与优化

摘要：

本文设计了一个商业银行流动性计量模型和一个优化模型.计量模型可用于分析预测未来各期流动性的变化和未来时期各种资产的期限结构分布;优化模型采取分段优化、滚动优化、实时校正的方式,在每个时刻决策时都考虑到未来一定的时段,并根据市场变化和反馈信号适时调整决策,以实现优化目标.

关键词：流动性、计量、优化、模型

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2011-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：35-40