我国金融周期计量及其波动特征的实证分析
本文首先选取代表性金融指标:广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值和保费金额作为权数,计算指标增长率的基础上建构中国金融周期指数,根据指数序列,利用HP滤波模型对我国金融周期指数以及构成周期指数的指标变量进行周期和趋势特征分析,在此基础上给出我国金融周期指数分析的结论.
金融周期指数、HP滤波模型、波动特征
F830(金融、银行)
2010-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
10-14
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金融周期指数、HP滤波模型、波动特征
F830(金融、银行)
2010-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
10-14
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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