10.3969/j.issn.1006-1428.2007.10.015
中外股指收益VAR和ES的对比分析
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资风险相对较大,针对这种情况我们提出了相关政策建议.
极值理论、POT模型、广义帕累托分布、风险价值、预期超额损失
F830.91(金融、银行)
2007-12-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
58-60