10.3969/j.issn.1006-1428.2007.08.010
货币错配与净值损失:来自银行部门的经验证据
本文构建了货币错配与净值的关系模型,用银行部门数据进行验证,并判断出现银行危机的可能性,以银行的净外币资产作为银行货币错配的替代变量,用汇总损益与外币折算差额来代替货币错配的损失.结果表明,尽管由于折算汇率等会计处理方式的不同,但货币错配与净值损益间关系仍然显著.中国银行业整体上有着非常严重的货币错配,给银行带来了很大的损失和风险.部分银行还存在发生较大危机的可能性.由于巨额的货币错配,银行业对汇率非常敏感,但账面损失在减少.
货币错配、净值、银行部门
F830(金融、银行)
2007-10-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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