上证指数的错位相关性研究

摘要：

本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性.从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好.

关键词：指数、十日均线、错位相关

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：41-43