10.3969/j.issn.1006-1428.2004.05.010
现行金融风险测度方法的局限及其突破
均值-方差、线性相关系数、VaR等现行金融风险测度方法应用得十分广泛,但应该注意的是在测度风险时必须考虑是否具备必要的前提条件.如果滥用就会导致荒唐的结果,将此作为控制风险的依据可能会带来重大的经济损失.对新的金融风险测度的研究从1997年开始获得了巨大发展,与现行金融风险测度方法相比至少有两大突破:可测度有极端事件分布的风险与更准确描述多变量分布的相关性.
现行金融风险测度方法、新金融风险测度方法、Copula
F830(金融、银行)
2004-06-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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