商业银行信贷组合信用风险VaR估计技术研究

摘要：

信贷组合的信用风险测度是商业银行风险管理中的难点.本文以信贷组合信用风险水平最终衡量指标VaR的估计技术为研究对象,系统地对给定单一债权违约概率、违约风险暴露及违约损失率条件下的三种VaR估计技术进行数理阐述,这三种技术分别是损失分布函数估计法、Monte Carlo损失分布模拟法和Creditrisk+损失分布模拟法.通过比较论述信贷组合信用风险VaR估计技术为国内商业银行建立内部评级系统提供理论参考和技术支持.

关键词：信贷组合、信用风险、VaR

分类号：F830.51(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目06JC790016;华南农业大学广东农村经济研究中心委托项目4700-K06152

在线出版日期：2009-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：103-111