抵押贷款支持证券定价的蒙特卡罗方法研究

摘要：

资产证券化目前已经成为我国金融市场管理层重点关注的业务,对抵押贷款证券化产品进行合理定价也成为金融机构的当务之急.在CIR随机利率模型和早偿模型的基础上,用蒙特卡罗模拟的方法,给出了抵押贷款支持证券的理论价格计算方法.同时分析了各种宏观因素和变量对抵押贷款支持证券的影响.

关键词：证券化、抵押贷款支持证券、蒙特卡罗模拟、早偿

分类号：F830.4(金融、银行)

在线出版日期：2008-04-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：78-84