美国贸易政策不确定性对中国畜产品价格时变冲击效应研究

摘要：

本文基于2006年1月至2020年11月的中国猪、牛、羊等畜产品价格数据和美国贸易政策不确定性指数,利用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR模型),考察美国贸易政策不确定性对中国畜产品价格波动的影响.研究发现:美国贸易政策不确定性对不同畜产品价格波动的影响存在阶段性特征,会推动畜产品价格周期性变动.在欧洲债务危机时期、中美贸易蓬勃发展后期、特朗普政府上台初期以及中美贸易摩擦升级时期这四个时期,美国贸易政策不确定性对中国不同畜产品价格波动的影响表现出差异性特征.美国贸易政策不确定性对中国猪肉价格的影响程度最深,对牛肉和羊肉价格冲击程度最小.据此,提出根据美国贸易条件变动预期相机抉择,达到平抑畜产品市场变动的目的,并以猪肉市场稳定为关键,多措并举,发挥市场供求调节能力.

关键词：贸易政策不确定性、畜产品价格、TVP-SV-VAR模型

资助基金：教育部人文社会科学研究项目20YJA790027

在线出版日期：2022-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：7-17