基于VAR模型的国内外大豆价格整合研究

摘要：

本文首先总结了国内外大豆价格变动的基本规律.然后,基于VAR模型运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等方法对大豆国内外价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析.研究显示,1998-2009年大豆国内外价格长、短期都整合,大豆国际价格是国内价格的格兰杰原因,反之却不成立.

关键词：价格、VAR模型、协整检验、脉冲响应

分类号：TS2;TE6

资助基金：现代农业产业技术体系建设专项资金CARS-13;国家自然科学基金项目70903027;教育部人文社会科学研究项目09YJC790105;教育部博士学科点专项科研基金新教师基金20090146120004;武汉市软科学计划201040333114;中央高校基本科研业务费专项基金2010PY032,2011PY133

在线出版日期：2012-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：42-47