10.13999/j.cnki.scyj.2017.04.019
中美股票市场间的溢出效应研究
本文采用VAR模型与GARCH-BEKK模型对中国股市铝行业与美国股市铝行业间的均值及波动溢出效应进行研究.通过研究发现,中国股市铝行业指数与美国股市铝行业指数间存在双向均值溢出及波动溢出.
中美股票市场、铝行业、溢出效应
F83;O17
2017-06-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
45-47
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10.13999/j.cnki.scyj.2017.04.019
中美股票市场、铝行业、溢出效应
F83;O17
2017-06-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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