利率期限结构资金市场收益率曲线实证研究

摘要：

在我国人民币资金利率仍受央行存贷利率限制并未完全市场化的背景下,本文利用利率期限结构方法基于Svensson模型将已经完全市场化的资金利率曲线加以拟合研究,并进行实证检验.研究结果表明这个结构模型经过调整之后不仅对我国现有的小样本不完全数据具有很好的拟合效果,还能为商业银行确定资金市场利率水平提供有效的参考方法.

关键词：利率期限结构、收益率曲线、资金价格

在线出版日期：2015-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：28-30