一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率
研究了一类常利力下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率.利用盈余过程的强马氏性和It(o)公式,给出了作为保险公司生存概率的积分-微分方程.当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解.通过数值实验分析了保险公司的生存概率随利率、初始资本、保费、索赔额等的变化情况及对保险公司稳定运营的影响,验证了结果的合理性.
常利力;复合Poisson-Geometric风险模型;生存概率;积分-微分方程;It(o)公式
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O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金;陕西省自然科学基础研究计划;陕西省教育科学规划课题
2022-03-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
71-76