随机波动率模型下几何平均亚式期权的定价

摘要：

假设股票价格波动率服从对数正态分布,在此随机波动率模型下,利用等价鞅测度变换,得到了最小等价鞅测度下固定执行价格的几何平均亚式期权定价公式,并讨论了其近似解的求法.

关键词：随机波动率、几何平均、亚式期权、固定执行价格

所属期刊栏目：26

分类号：F830.9;O221.6(金融、银行)

在线出版日期：2015-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：510-513